一种基于气象要素预测的多元天气衍生品定价方法

本发明属于金融衍生品定价技术领域，是一种基于气象要素预测的多元天气衍生品定价方法，包括：构建LSTM‑OU温度预测模型；通过复合损失函数优化温度预测模型；基于注意力机制构建降水预测模型；通过组合损失函数优化降水预测模型；根据无差异定价法对市场结构进行假设；分别计算买方和卖方持有衍生品的价值函数；根据买方和卖方的无差异价格拟订合同价格的上下限，实现天气衍生品的定价。本发明构建了LSTM‑OU气温测度模型和自注意力LSTM降水测度模型，通过具体的参数设定和数据处理，生成气温和降水预测结果，设计了相应的天气衍生品并进行了定价。