BacktestLoop

嗨，Product Hunt 👋

我开发 BacktestLoop 是因为测试交易策略的过程仍然比它本应做到的麻烦得多。

通常情况下，你要么需要自己编写完整的策略，接入历史数据，处理指标/时间周期/手续费，调试回测引擎，然后还要弄清楚结果是否真的值得信赖——要么使用一个把太多逻辑隐藏起来的无代码工具。

BacktestLoop 是我尝试打造的一个更快速的研究闭环：

1. 用通俗的英文描述一个交易策略

2. 生成可编辑的 Python 策略代码

3. 基于历史股票、期货、外汇或加密货币数据运行回测

4. 检查交易明细、日志、净值曲线、回撤和风险指标

5. 从这里开始迭代优化

最关键的是，它不是黑盒。生成的代码是可见且可编辑的，因此你可以审查实际被测试的内容。

重要提示：BacktestLoop 仅作为研究软件使用。它不是信号服务，不是经纪商，不是跟单交易，也不是投资建议。

非常期待来自交易者、Python 用户、量化构建者以及任何尝试过回测策略的朋友的反馈。