一种基于风险测度的端到端资产配置模型评估方法及系统

本发明公开了一种基于风险测度的端到端资产配置模型评估方法及系统，包括：步骤1：获取待配置资产的风险特征量，即信息风险特征量和/或背景风险特征量；步骤2：通过信息风险特征量、背景风险特征量，引入信息风险和/或背景风险至若干类资产配置模型得到优化的若干类资产配置模型；步骤3：使用优化资产配置模型对待配置资产进行资产配置模拟，进而求解出每类资产配置模型对应的投资权重向量；步骤4：将每一类资产配置模型的投资权重向量引入资产配置评估模型内得到每一类资产配置模型的评分，以便选择最优的资产配置模型。本发明技术方案引入信息和背景风险，改进了资产配置模型并提供了各类资产配置模型的评估方法，为选择出最优配置模型奠定基础。