一种Campisi净值法归因方法

本发明公开了一种Campisi净值法归因方法，包括：步骤S1：采用数据库技术获得基金行情数据表T1，债券指数行情数据表T2和基金持仓数据表T3；步骤S2：基于所述基金行情数据表T1和所述债券指数行情数据表T2，选择收益率进行ADF检验，如果不稳定，进行差分处理得到稳定的基金和指数收益率数据；步骤S3：基于稳定的基金和指数收益率数据进行VIF检验；步骤S4：如果存在共线性问题，对指数收益率序列进行PCA处理，进行VIF检验；步骤S5：基于得到指数收益率序列与基金进行线性回归，得到回归系数；步骤S6：基于所述回归系数，根据所述基金持仓数据表T3，计算基金的久期。保证归因的准确性和稳定性。