基于深度学习的自动化交易报价方法及系统

本申请公开了一种基于深度学习的自动化交易报价方法及系统。该方法包括：获取初始时刻的标的资产价格；基于布朗运动，在初始时刻与终端时刻之间进行采样，得到标的资产价格在多个采样时刻的布朗运动增量；基于初始时刻的标的资产价格、多个采样时刻对应的布朗运动增量和波动率，正向递推得到终端时刻的标的资产价格；基于终端时刻的标的资产价格、生成元函数对应值和对冲策略函数对应值，反向递推得到初始时刻的衍生品价格，每个采样时刻对应的波动率、生成元函数对应值和对冲策略函数对应值是由神经网络模型，至少基于该采样时刻对应的标的资产价格拟合得到的。