一种基于多源数据的金融风险动态监控与报告生成方法

本申请提供一种基于多源数据的金融风险动态监控与报告生成方法，包括：获取信用违约互换的多源数据，针对不同期限的利差数据进行预处理和特征提取，得到期限结构特征向量；基于实时获取的长短期利差数据得到长短期利差曲线，对长短期利差曲线的形态变化进行异常检测，当检测到利差曲线扭曲异常时，触发信用风险蔓延效应的评估流程；在风险评估和监控过程中,持续收集市场评价,提取与关键信用违约互换属性相关的信息，将所述信息作为风险传导机理分析和监控策略的补充输入,动态优化风险管理策略。