基于碳值的量化交易数据分析方法及系统

本申请公开了基于碳值的量化交易数据分析方法及系统，涉及数据分析领域，该方法包括：获取碳市场交易数据组、宏观经济指标和碳交易政策指标；基于碳市场交易数据组，对各个碳市场的价格回报序列进行统计分析，并通过核密度估计方法估计相应的边际分布函数；基于贝叶斯方法融合宏观经济指标和碳交易政策指标确定各个边际分布函数所对应的估计Copula参数；基于GARCH模型建模各个估计Copula参数的时变特性，以确定相应的时变Copula参数，进而计算CoVaR值；基于价格预测模型处理目标碳交易时序特征和CoVaR值，以确定目标碳市场的碳配额预测价格。由此，全面考虑不同碳市场之间的相互影响，提高碳价格预测精度，增强了量化交易策略的稳定性。