一种期货价格预测方法、系统、设备及介质

本发明公开了一种期货价格预测方法、系统、设备及介质，涉及价格预测技术领域，本发明通过CEEMDAN分解算法将复杂的期货价格时间序列数据分解为高频序列、低频序列和残差序列，并针对分解后的序列分别使用GARCH模型、ARIMA模型和SVR模型进行建模，GARCH模型能够精确捕捉时间序列数据的高频波动性聚类现象，ARIMA模型能够精确捕捉时间序列数据的低频趋势和周期性波动，SVR模型能够有效处理非线性数据与残差序列间的复杂关系，该过程将原始时间序列数据中的高频波动和低频趋势精确分解后，并进行精确的处理预测，而后将高频波动预测值、低频趋势预测值和非线性残差预测值进行加权重构，以融合多模型的预测结构，整体提升期货价格的预测精确度。