一种面向量价关系的间歇性时间序列预测方法、系统及应用

本发明公开了一种面向量价关系的间歇性时间序列预测方法，其特征在于，所述序列预测方法包括：步骤一、采集包含商品销售量和价格的时序数据，按照商品编号进行编号，并进行数据清理与填补缺失数据，生成完整的时间序列数据集；步骤二、构建MOD‑DeepVAR模型，使用多个RNN子网络生成不同的潜在子分布，并将各个子分布的参数加权混合，生成整体的混合高斯分布，并进行训练优化；步骤三、通过步骤二中训练优化后的模型，进行商品销售量和价格的联合预测。本发明还公开了实现上述预测方法的预测系统，具有广泛应用价值。