商业银行债券业务违约概率前瞻性调整的方法及装置

本发明的一种商业银行债券业务违约概率前瞻性调整的方法及装置，属于金融大数据处理技术领域，方法包括步骤：获取穆迪主标尺评级违约概率、历史GDP数据以及商业银行各年度贷款规模数据；对穆迪主标尺评级违约概率进行国内评级与穆迪评级映射处理及平滑处理，对历史GDP数据进行平滑处理，以及对商业银行各年度贷款规模数据进行增速加工处理；采用贷款规模增速和历史GDP数据作为自变量，未来GDP作为因变量，建立线性回归模型，预测未来的GDP；根据预测的未来GDP，计算系统性风险因子并代入莫顿模型调整违约概率，得到前瞻性调整后的违约概率。本发明通过前瞻性调整违约概率，解决了宏观经济预测与信用风险量化关联的技术难题。